盈利能力：本金 60 刀，过去一个月盈利 125 刀，见最后截图。
经受考验：过去一周大跌，大部分专业人员亏损严重，程序几乎无亏损。
灵感来源：传统基金及人工股票交易中，常因情绪化操作、追涨杀跌及反应延迟导致持续亏损。
实现方式：基于市场涨跌逻辑、趋势结构及波动分析，对行情进行实时计算，实现 7×24 小时自动化交易执行。
代码数量：8k 行。
代码周期：2026/03/08-2026/04/15
测试周期：2026/04/16-2026/05/18
后期规划：持续优化策略模型、风险控制及趋势识别能力，欢迎共同交流学习。
⸻
细节内容介绍：
本系统基于 Python 与某交易平台 API 构建，采用“多周期趋势分析 + 动态权重控制 + 风险平衡”的量化交易模型，实现多币种自动化交易。系统通过 WebSocket 与 REST 接口实时获取市场行情，对 30 秒、1 分钟、5 分钟、15 分钟、1 小时等多个周期进行涨跌幅、波动率、趋势结构及市场阶段分析，并动态生成多空仓位加减权重。
系统整体由市场数据采集模块、趋势分析模块、结构判断模块、风险控制模块、盈利保护模块及自动交易执行模块组成，基于 asyncio 异步架构实现高频检测与低延迟执行。同时结合持仓同步、日志监控、异常检测及消息告警机制，形成完整的自动化量化交易闭环。
系统核心目标是在震荡与趋势行情中，降低人为情绪干扰与追涨杀跌问题，通过动态止盈、仓位平衡、趋势跟随及风险限制机制，提高整体策略稳定性、持续运行能力与风险控制能力。
盈利截图：
交易流程图：
来源: v2ex查看原文