书接上回 个人量化 02：Delta Neutral 套利策略阶段性复盘
目前 TG Bot 我除了在外面不方便用电脑时，简单查看下套利策略当前状况，或者接收一些持仓变化的通知外，用得很少了。目前主要查看套利策略状态并交互的方式是是用 UI 界面，由于 UI 界面还在每天高频度演进中，所以我选择及时记录一下当前的情况。
“顶部”标签
- 左侧是“总览”、“持仓”、“费率”、“净值”、“配置”五个页面的入口
- 右侧是 bot 本次启动后运行的时长
“总览”页面
从上至下，从左到右。
- “总净值”显示当前所有交易所净值总和，省去逐一打开交易所的步骤；
- “未实现盈亏”表示当前所有持仓的盈亏总和，理论上由于风险对冲，这个值应该是零，但实际上以我目前的资金量总会在±0.0x 之间波动；
- “持仓数”表示当前持仓对数，A 交易所开多、B 交易所开空算一对持仓；
- “各交易所净值”分别列出所有交易所的净值、未实现盈亏以及保证金率；
- “预估收益”表示当前持仓已累计赚到的资金费用；
- “当前持仓”详细列出具体的持仓币种、多头交易所、空头交易所、目前两个交易所之间的费率差已经已持仓时长；
- “费率 TOP 5”展示目前 Bot 遍历所有交易所后计算出的资金费率差最大的前 5 个币种、对应应该开多开空的交易所、多头费率、空头费率以及对应费率差。并提供“开单”按钮，点击后可以手动指示 Bot 按展示的交易所和币种进行开单；提供“屏蔽”按钮，点击后可以手动屏蔽该币种，后续即使达到预置后也不会自动开单，已“屏蔽”的币种可以点击“取消屏蔽”将币种恢复到正常状态；当币种达到配置的自动开单阈值后，对应的行会金色高亮，持续数个周期超过阈值后 Bot 会自动开单。
“黑夜/白天”主题自适应
跟随系统自动切换主题模式
“持仓”页面
- “总时薪”表示所有持仓当前资金量每个小时所能获得的资金费用；
- “累计开仓成本”表示所有持仓累计的开仓成本：包含买入时的滑点、手续费以及预测的卖出时的滑点、手续费；
- “累计已赚资金费”表示所有持仓累计赚到的资金费；
- 下面每个卡片展示一对持仓的多空头所在的交易所（交易所是超链接可以直接跳转打开）、持仓头寸、强平距（距强平价过境会自动平仓）、预估总成本、已赚资金费以及时薪。
“费率”页面
展示的与“总览”页面中的“费率 TOP 5”类似，但展示的币种更多，共 9 个。
“净值”页面
- “总净值趋势”展示总净值随时间变化的变化趋势，目前每小时采点一次；
- “累计费率收益”展示目前累计已赚的资金费用曲线，可以直观看到曲率。
由于 Bot 仍在频繁调整，从“累计费率收益”可以看出 Bot 可以赚钱，但是由于频繁的调整导致总净值略有下降，后续稳定运行或者拆分测试和实盘可以解决总净值趋势的问题。
“配置”页面
总共涉及 37 个参数，除了“密钥配置”以外基本上都有默认配置，需要则自定义配置，否则就是用默认配置，由于参数过多，这里不一一介绍，仅仅介绍下配置的分类，主要分成 3 类配置：“热更新”表示修改后直接生效、“重启生效”表示修改后需要点击右上角“重启 Bot”完成重启后生效、“加密存储”表示持久化在 VPS 上的参数值是加密过后的。
结语
目前整个跨交易所资金费率套利系统已经趋于完整，基本上满足我的使用需求了，下一步除了增加交易所和资金量以外可能不会大改了，目前算下来年化大概 15%，还算比较客观，准备投一部分资金在这个系统中，然后就折腾其他系统或策略去了。
花了很长时间，从目前的成果来看，还算比较满意和值得。
开发调试期间还想到两个不错的点子，后面也准备抽时间搞一下：
- 跨交易所资金费率差排行可以封装成付费 API ，提供 SaaS 服务；
- 项目可以部分开源或者搞一个开源版本出来。
来源: v2ex查看原文