[投资] [分享] 如何避免量化回测里的未来函数?
上次问了 回测和实盘差距的因素 ,V 友 @KeinHong 特别提了“数据有未来函数”,最近又重新研究了下这块,和大家分享下收获: 1. 什么是未来函数? 简单来说,就是在 T 时刻的代码逻辑里,使用了 T+1 时刻的信息。 最典型的逻辑错误: 收盘价陷阱: 计算出今日收盘价突
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上次问了 回测和实盘差距的因素 ,V 友 @KeinHong 特别提了“数据有未来函数”,最近又重新研究了下这块,和大家分享下收获: 1. 什么是未来函数? 简单来说,就是在 T 时刻的代码逻辑里,使用了 T+1 时刻的信息。 最典型的逻辑错误: 收盘价陷阱: 计算出今日收盘价突
野生非科班量化,跑了快两个月,策略实盘表现和回测预期差不多,虽然没跑赢大盘,但是胜在稳定,波动没那么大 21 个帖子 - 5 位参与者 阅读完整话题
大家好,这里是 灵魂他哥 背景: 借助AI,新手从0做量化,是否能盈利?带着这样的疑问开启了我的量化之旅。 目前大部分金融/量化相关的知识都是来自于AI或者AI给我推荐的资源/工具,大家如果感兴趣可以关注我,后续一个月更新一次我最新的量化收益。(没更新估计就是亏钱了 ) 时间线:
我目前写出来一个胜率还可以的量化策略,实盘跑着也比较稳定,加密领域的。但是我还有很多想法和假设还没来得及验证,加上平常还得有生活的事情,忙的我分身也忙不过来,想着有没有和有相同意愿的佬友一同组队来实现一些想法之类的,因为有时候真的这件事还没忙完别的事又来了,返回来这件事又忘了,列
前段时间做的两件事: 读书+v 友建议:重做量化研究流程 做了个感受回测和实盘差异的小频率动量策略 最近重新梳理整套流程(数据清洗 → 因子构建 → 回测 → 模拟盘)的时候,又越来越明显地感觉到: 很多东西在回测里看起来还行,一到实盘就开始“变形”。 目前自己踩到的一些坑比如:
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